日历价差|日历价差_新浪新闻

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宝龙卡卡西

26-06-14 00:27 微博认证：财经博主

日历价差

发布于上海

小琦话期权：

临近末日的卖近买次的博弈，我应用过很多次，起初是博弈05近月镍的突破，后借助末日轮时间价值断崖式锐减的优势做卖近买次的日历价差布局，在借助末日窗口降波➕时间价值的博弈做换月布局06合约，这是一个完整捕捉趋势，回避波动率降波，利用合约时间窗口捕捉趋势性的思路。#期权#

2026-04-25 16:38:06

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云游小香油Ms：

大宗交易又有异动了。 9w张的日历价差。由于数据是将满足条件的组合聚合起来所得到的，如果将单笔数据拆解来看，便分别对应图2和图3的成交信息。组合2也和组合1很相似，只不过有更小的Gamma和Theta敞口。利用Greek.live的可视化，估计很多新手都懵逼了。做过波动率的都看得出来，这是个波动率组合，

2022-12-29 11:29:00

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小琦话期权：

要记住，买方本质上是一种短期行为，他们格外看重标的在短期内的爆发性；一旦缺少“爆波”，开仓就注定犯错。如果想做长线，就必须把研究重心转向卖方。即便在卖方，也可以对方向进行表达：敢于卖出平值、敢于博弈方向，这本身就是对行情走势判断的一种表态。除此之外，大资金往往偏爱组合策略——备兑

2025-12-09 20:53:45

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金丝雀码头工：

和上期的内容类似，这次我们可以利用日历价差期权结构来交易一个事件型风险。日历期权有其独特的特性，利用好的话可以大幅度降低我们时间成本。这次使用的期权是CME标普500 emini 的10月16以及12月18的看跌期权。 http://t.cn/A6UxChxJ

2020-08-06 19:40:23

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雨图先生：

接回高抛的IC多单，买回部分远多做个日历价差，仍然是保持偏多敞口，下跌我愿意承受这个回撤，反正锁定大部分了，我认为大概率后面就是震荡，长期的方向就不说了，你们都知道

2019-09-05 14:57:20

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上涨之前：

我发表了头条文章:《期权日历价差实际交易中，最容易被忽视的问题有哪些？》 http://t.cn/Aigk40ud

2019-12-03 20:55:15

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vivval：

华尔街动量股TWLO日历价差交易：买10月交割65美元看涨，卖9月交割65美元看涨，（44天 vs 10天），价差 1.91美元（每5合约付出955美元，）。955美元是投资资本，也是最大受损，最大盈利难以计算，潜在至少100%获利。@59.40，1000美元买不到20股。"supercycle"的电信板块的发展股就投资1000美元了！

2016-09-07 02:29:47

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