日元跌至历史低点，颠覆市场假设，美、日利差模型失灵。传统利差预测策略正被迫重新审视。多年来利率差距被视为预测美元兑日元的关键依据，但近年日本国内收益率攀升时日元仍持续走弱，这种关系已反转，类似趋势也出现在G10货币市场。
发布于 上海
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日元跌至历史低点，颠覆市场假设，美、日利差模型失灵。传统利差预测策略正被迫重新审视。多年来利率差距被视为预测美元兑日元的关键依据，但近年日本国内收益率攀升时日元仍持续走弱，这种关系已反转，类似趋势也出现在G10货币市场。