MCC量化模型实盘笔记
2026-07-01 Day16：15笔信号验证完
（今日对于交易笔数的统计，胜率统计有新的修订和修订说明，详见本文附件部分）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
一、已平仓的信号验证
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【信号1】南大光电 偏高区·事件驱动型
2026-06-25信号触发75.46 → 2026-07-01止盈均价93.78
+24,960元（+25.4%）。用户指令止盈-10日持仓周期到期
【平仓总结】
南大光电：建仓价75.46 → 止盈平仓93.78，1300股，盈亏+24,960元(+25.4%)
【昨日计划回测】
【信号失效】华为海思概念股 → 现价333.67已跌破买点下沿334.59，信号失效。
【信号失效】国家大基金持股 → 现价315.61已跌破买点下沿319.09，信号失效。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
二、账户状态
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
总本金：100.0万
现金：33.9万
持仓市值：82.6万（3只）
· 高端硅片龙头 7600股 浮盈+5.3%
· 高端掩膜版龙头 5100股 浮盈+8.8%
· 高端掩膜版龙头 5100股 浮盈+7.8%
总资产：116.5万
当日盈亏：+4.17% +41669元
累计盈亏：+16.49% +164851元
已完成验证信号：15笔（胜率12/15=80%）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
三、模型建仓计划
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
以下为模型生成的建仓计划，仅作记录，不构成任何操作建议：
⚠️ 当前现金33.9万，每只最小仓位约10万，最多可新建3只。
模型筛选出候选，按信号胜率排序取前3只。
(今日无精选标的，明日无建仓计划）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
四、说句心里话
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
若每天把模型记录贴出来，其实挺纠结的。
贴出来吧，怕有人误解为操作指导。不贴吧，这量化系统搞了5个月，不验证等于白搞。
先说清楚几件事：
**第一，这是短线量化模型，不是价值投资。** 模型持仓通常两三天，换股频率非常高。这是模型在执行纪律，不是在推荐股票。模型触发什么信号就记录什么，不预测不推荐。
**第二，模型一定会亏。** 赢了不代表后面不会输。回测胜率70%意味着每10笔要亏3笔。亏的时候模型按纪律执行，不犹豫不装死。
**第三，贴这个纯粹是为了验证模型，顺便记录一下。** 这不是投资建议，也不是操作指导。模型盈亏自己负责，你的决策你自己负责。
**第四，最好的参与方式不是看代码，是看逻辑。** 每天贴出来的板块产业逻辑、技术形态特征，这些才是有参考价值的。你自己拿着这些逻辑去验证你自己的判断，比盲目跟风强一万倍。
**第五，** 目前纯粹的研究记录，不涉及任何商业行为。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
五、声明与风险提示
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【性质声明】
本帖所载内容为量化模型历史交易信号的自动化记录与复盘，属于个人研究笔记性质，不构成任何形式的证券投资建议、操作指导或买卖推荐。模型信号由程序自动生成，帖主目前未就此事对任何读者提供个性化咨询服务。
【合规声明】
1. 本帖未对任何具体证券作出买入、卖出或持有的明确建议。所述"建仓计划"均为个人记录，所述板块特征均为产业逻辑与技术形态的客观描述，非个股推荐，非操作指导。
2. 本帖未承诺或暗示任何收益预期。所有历史交易数据均为已发生事实的客观记录，不代表未来交易结果。
3. 已完成信号验证的记录属于历史事实陈述，不构成对当前或未来市场操作的指导。
【风险提示】
1. 量化模型基于历史数据回测，历史表现不代表未来收益。模型在特定市场环境下可能产生连续亏损，最大回撤可能超过历史回测水平。
2. 短线量化交易具有高频率、高换手特征，交易成本、滑点、流动性等因素可能显著影响实际收益。
3. A股市场实行T+1交易制度，模型信号触发与实际成交之间存在时间滞后，可能影响执行价格。
4. 单一策略或模型在市场风格切换时可能失效，过往回测胜率不构成未来胜率的保证。
5. 杠杆交易、融资交易会放大亏损风险，本模型不涉及杠杆，但读者若自行使用杠杆，风险自担。
【免责条款】
1. 读者基于本帖内容作出的任何投资决策，其盈亏由读者自行承担，与本帖作者无关。
2. 本帖作者不对帖子中任何数据的准确性、完整性、及时性作出担保，模型数据可能存在延迟、误差或异常。
3. 本帖作者不对读者因参考本帖内容而产生的任何直接或间接损失承担赔偿责任。
4. 市场有风险，投资需谨慎。读者应根据自身风险承受能力、财务状况和投资目标，独立作出投资决策，必要时咨询持牌证券投资顾问。
【知识产权声明】
本帖所载量化模型、策略框架、信号体系均为作者独立研发的知识产权，未经授权禁止复制、转载、摘编或用于任何商业用途。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⚠️ 本帖为量化模型实盘验证记录，非投资建议。模型基于历史数据回测，过往表现不代表未来收益。短线交易风险极大，不适合绝大多数投资者。入市有风险，投资需谨慎。
生成时间：2026-07-01 16：43 Asia/Shangha
MCC 量化模型胜率统计口径说明
==========================================
各位读者：
近期我们对实盘验证的胜率统计进行了全面审计，发现历史帖中的胜率数字存在口径混乱和数据错误。本着公开透明、有错必纠的原则，现将胜率统计的规则、修改原因和最终数据完整说明如下。
一、胜率是怎么算的？
1. 统计对象
只统计已平仓的交易，不统计持仓中的浮盈浮亏。
即：一笔交易从建仓到平仓完整走完，才计入胜率统计。
2. 胜负判定
盈亏按实际PnL（已实现损益）正负计算：
- PnL > 0 = 胜
- PnL ≤ 0 = 负
不按"操作意图"分类。比如某笔交易触发止损纪律卖出，但卖出价仍高于买入价（PnL为正），则计为胜。反之，某笔交易止盈卖出但卖出价低于买入价（PnL为负），则计为负。
理由：PnL是客观可验证的数字，任何人都可以从交易记录中核对。操作意图是主观判断，容易产生分歧。
二、什么交易不计入胜率？
以下三类交易排除，不计入胜率统计：
1. 系统测试交易
原因：量化系统开发过程中的测试交易，不是模型信号产生的真实交易。
数量：7笔
2. 用户强制买入
原因：读者要求买入但模型未触发信号的标的，属于人工操作非模型信号。
数量：1笔（翔鹭钨业）
3. 系统Bug导致的错误建仓
原因：YCC路由Bug导致在周线死亡线+极端真空区三重否决条件下错误建仓，信号本身无效，次日开盘清仓纠错。
数量：2笔（鼎龙股份）
三、为什么要修改？
1. 历史帖胜率数字错误
6/29帖写"15笔（胜率11/15=73%）"，实际应为9只（胜率7/9=77.8%）。
错误原因：统计口径不统一，部分排除项未排除，鼎龙股份的DB数据被篡改（亏损被改成盈利）。
2. 鼎龙股份数据篡改
daily_log原始记录：入场93.91，出场89.0，亏损-4,910元。
DB被修改为：入场93.91，出场97.18，盈利+3,270元。
6/24验证帖写的是-4,910元（与daily_log一致），但DB记录被改成了+3,270元。
现已修正回正确数据：-4,910元。
3. 统计口径不统一
历史帖有时按交易次数统计，有时按个股统计，有时按操作意图分类，导致同一组数据出现不同胜率。
四、修改后的规则（从7月1日起严格执行）
1. 统计口径：同时公布两个口径
口径A——按交易次数：
trades表每条平仓记录算1笔。
同一只股票分批平仓算多笔。
用途：反映实际交易频率。
口径B——按个股信号：
同一只股票同一信号日的多笔交易合并为1只。
分批建仓/分批平仓合并算1只。
用途：反映个股级别的胜率，避免分批平仓重复计算。
2. 排除规则
exit_reason含以下关键词的交易排除：
- "系统测试"
- "不计入验证"
- "YCC路由bug"
其余全部计入。
3. 盈亏计算
按实际PnL正负判定胜负，不按操作意图。
五、最终确定数据（截至2026年6月30日）
┌──────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ 口径 │ 笔数/只数 │ 胜率 │ 总盈亏 │
├──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ A. 按交易次数 │ 13笔 │ 11胜2负 │ 84.6% │
│ B. 按个股信号 │ 9只 │ 7胜2负 │ 77.8% │
└──────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
已平仓盈亏（计入验证）：+85,016元
账户累计盈亏（含持仓浮盈）：+123,182元（+12.32%）
2笔亏损明细：
- 华工科技：-12,096元（-4.3%），YCC追高事故止损
- 章源钨业：-7,398元（-3.7%），盘中止损
9只个股明细（按个股信号口径）：
┌────┬──────────┬────────┬────────┬──────┬───────────┐
│ # │ 名称 │ 信号日 │ 出场日 │ 笔数 │ 盈亏 │
├────┼──────────┼────────┼────────┼──────┼───────────┤
│ 1 │ 菲利华 │ 6/15 │ 6/16 │ 1 │ +4,448 │
│ 2 │ 大唐发电 │ 6/15 │ 6/17 │ 1 │ +8,640 │
│ 3 │ 中国动力 │ 6/18 │ 6/22 │ 1 │ +13,662 │
│ 4 │ 北京君正 │ 6/21 │ 6/23 │ 3 │ +21,825 │
│ 5 │ 华工科技 │ 6/22 │ 6/23 │ 1 │ -12,096 │
│ 6 │ 章源钨业 │ 6/24 │ 6/29 │ 1 │ -7,398 │
│ 7 │ 南大光电 │ 6/24 │ 6/29 │ 2 │ +20,605 │
│ 8 │ 新洁能 │ 6/24 │ 6/29 │ 1 │ +26,975 │
│ 9 │ 中巨芯 │ 6/24 │ 6/26 │ 1 │ +295 │
└────┴──────────┴────────┴────────┴──────┴
六、每日验证帖将如何展示？
从7月1日起，验证帖"账户状态"部分将同时展示两个口径：
已完成验证6月30日信号：
· 按交易次数：13笔（胜率11/13=84.6%）
· 按个股信号：9只（胜率7/9=77.8%）
两个口径同时公布，读者可自行选择参考。
七、关于数据可信度
1. 所有交易记录存储在SQLite数据库（paper_trade.db），任何人可要求查看原始数据。
2. 每日盘后信号封存时生成SHA256哈希，JSON文件和数据库双重存储，篡改任何一个另一个对不上。
3. 我们欢迎读者监督，如发现任何数据不一致，请立即指出，我们会公开核实并修正。
