两人相谈甚欢，针对西蒙斯在量化投资领域遇到的困境，这位教授高屋建瓴地提出了三点至关重要的建议：你的模型运算和交易频率过低，几天才进行一次调整是远远不够的，至少需要将频率提升到每日一次。不能仅仅依赖日线数据进行分析，必须采用包含更多市场微观信息的日内数据（intraday data）。每次下单的资金量，应该与模型预测的盈利概率紧密挂钩，实现动态的风险调整。
发布于 广东
我是哈天
两人相谈甚欢，针对西蒙斯在量化投资领域遇到的困境，这位教授高屋建瓴地提出了三点至关重要的建议：你的模型运算和交易频率过低，几天才进行一次调整是远远不够的，至少需要将频率提升到每日一次。不能仅仅依赖日线数据进行分析，必须采用包含更多市场微观信息的日内数据（intraday data）。每次下单的资金量，应该与模型预测的盈利概率紧密挂钩，实现动态的风险调整。