【A股的反转因子】
是一个剔除最近一周噪音的、基于过去3个月负收益的、等权排序的月度信号，其统计预测能力极强且不受传统因子左右，但因其指向的是流动性较差的中小盘股，纸面收益高，实际交易摩擦成本巨大。
发布于 浙江
市场_thinker
【A股的反转因子】
是一个剔除最近一周噪音的、基于过去3个月负收益的、等权排序的月度信号，其统计预测能力极强且不受传统因子左右，但因其指向的是流动性较差的中小盘股，纸面收益高，实际交易摩擦成本巨大。