趋势交易者黄大侠
26-06-18 16:47 微博认证:财经博主 超话主持人(趋势交易者实战交流基地超话) 头条文章作者

沪银品种5年时间1小时级别周期的回测结果分析……

这份回测总收益率达到‌1647.64%‌,折算年化收益率达到‌56.01%‌,在6.4年的周期中获得了非常高的绝对收益,收益能力较强。最终总盈利达到164.76万,兑现为实际收益的绝对值也非常可观。

胜率仅为32.8%,属于典型的低胜率高盈亏比策略:策略依靠少数赚钱的交易贡献绝大多数利润,符合趋势类交易策略的特征。
盈亏比达到3.43,这个数值处于优秀区间,说明每亏损1元,可以赚回3.43元,即使胜率低,整体也能覆盖亏损实现正向收益,策略的盈亏结构非常健康。
总交易笔数723笔,平均每年约113笔,属于中频的1小时周期交易频率,不会过度交易,也不会因交易过少缺少统计性。

回测最大回撤为35.02%,在高年化收益(56%)的背景下,这个回撤水平属于可接受范围;卡玛比率(年化收益/最大回撤)达到1.6,已经超过优秀策略1.5的标准,风险收益比很不错。

这个1小时周期的策略在沪银上6.4年回测表现非常不错:通过低胜率换取高盈亏比,长期年化收益超过50%,最大回撤控制合理,卡玛比和盈亏比都表现优秀,策略逻辑具备可行性。

发布于 广东