研究了一下朋友推的AI，让他统计了一下“2000年1月1日到2026年6月5日截止，美国纳斯达克指数下跌超过3%的交易日，下一个交易日上证指数，创业板指数，中证1000的涨跌幅是多少，并且列出数据表格呈现！”给出的结构还是很高级了，指数数据太多我还没来得及一一对照其数据的是否完全正确，老铁们可以帮忙看看！

关键发现

1、下跌概率压倒性偏高：纳斯达克暴跌≥3%后，上证指数次日下跌概率高达71%，但创业板指和中证1000的"脱钩"趋势在近年明显增强（上涨占比约45%）。

2、极端暴跌反而更容易反弹：2020年3月纳指暴跌-12.31%、-9.43%后，A股次日跌幅均不超1.5%，远小于金融危机期间的传导效应。中国市场在极端恐慌中反而显示出独立韧性。

3、2025年4月关税冲击是近年最严重传导：4月3-4日纳指连续暴跌约6%，A股4月7日遭遇史诗级重创（创业板指-12.50%、中证1000-11.39%），这是2015年股灾以来最严重的跨市场传导。

4、相关系数仅0.08-0.10：纳斯达克跌幅与A股次日跌幅之间呈弱正相关，说明A股走势更多受国内政策面和资金面驱动，美股暴跌只是扰动因素之一。

5、2026年6月5日纳指-4.18%：按历史规律，上证指数次日下跌概率约70%，平均跌幅约1.1%；但近年（2024-2026）A股"脱钩"趋势增强，上涨概率升至40-60%，需结合6月6日A股实际走势验证。