量化里有一种很微妙、也很常见的成就感。你改了一组参数，回测曲线变顺了；再调一轮，收益更高了；继续细调，回撤又小了一点。这个过程非常容易让人上瘾。因为它看起来像是在持续优化系统。可问题是，很多时候你越调越漂亮的，不一定是策略本身，而只是它对过去那段历史的贴合度。也就是说，你以为自己在优化，其实可能只是在把系统慢慢推向更危险的过拟合。
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乌鸦逻辑