2026-05-18 挑战自我
交易这个东西，一旦全身心投入，确实有种让人欲罢不能的魔力。
我现在的交易，主要工作全都是做策略和执行。
从五月开始，又做了好几个策略，但却再没有前面的20个策略那种惊艳。
当然，如果没有这种对比，和以前来看，还是不错的，200%以上的收益率，-20%以内的回撤率。
但自从有了最新的，看这种就完全没有感觉了。
最近有两天晚上都有做梦在交易，我甚至在梦中都没有再做更好策略的冲动了。
我就很淡然的看着已有的策略上窜下跳，心里毫无波澜。
昨晚深夜的时候，我突然想到一个数据，我想可以做一个尝试。
刚做到一半的回测，我突然有一种强烈的冲动，我发现那种感觉又有了。
还没做完回测，但我感觉，这个策略将会有惊喜。
果然到半夜做完回测，发现这个策略又超越了前面所有的策略。
这种超越自己极限的感觉，真是无法形容，比交易本身还要好很多。
前段时间，把多因子策略发给客户后，有客户把它丢给了大模型。
我其实在做策略时，是不喜欢和大模型沟通的，因为目前的大模型表面上看很智能，但在灵感和实际中，和人的智力相比，还相差太远。
但客户把反馈发给我的时候，我发现了一个东西，就是稳健性指标，我把这个指标发给了大模型，发现这个在有些方面是真很好用，比如评测这个策略优劣度。
行业做到大于0.020，已经是极佳了。
我就用这个策略来对比，昨夜这个策略达到了0.56。
很多东西没有对比，就没有伤害。
我在实盘中，用这个来选策略，有意想不到的效果。
我把稳健性大于平均值的10个策略，做了一个统计，果然是实盘中回撤率最小，收益率最高的。

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