2026-05-01 交易实战
从科学的本质上来说，交易就是一场随机实验。
我做的C因子策略，就是做的一场实验。
我先做出以3个月为回测期的多个策略，从4月开始进行实战。
把实战的参数数据沿回测延伸下去，就可以看自己的实验数据是什么情况。
多因子策略的确是一种非常好的交易方法，我每做出更多的因子策略，整体上会呈现出更好的收益率和最小的回撤率。
而且一个月内，策略可能会有些衰减，但策略基本不会失效。
但如果在超高的年化收益率下，即使有衰减，最后也会有很不错的收益成绩。
总体来说，我的这场实验是成功的。
策略肯定会衰减，但有少数竟然还是是增长的。
即使衰减，也会赢出来，赢得少点而已。
比如原来数据年化是700%，减少为500%。
但我们需要的年化能做到100%，就已经很满足了。
我们要追求的，其实是总体的最大回撤率要能极小。
事实上，这个做到了。
策略也做得越来越多，我每个月可以换掉最差的和相似的，让多因子的策略总体呈现一个大概率向好的状态。
在实战中，如果无法完全实施整个多因子策略，那么只选择两个或四个，这肯定不会选到最好的两个。
但即使选择最差的，也能保证赢出来。
我把现在能做的两个实盘，参加了全国期货大赛，主要是为了让别人能看到我的实盘情况。
有想看的，可以搜“月山山人”昵称的账户，就是我的实战数据。

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