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这本书挺适合“做基本面、但想把组合管理和风险管理做得更系统”的朋友看。它不是那种只讲公式的量化书，而是很实际地在讲：你有研究观点之后，怎么把想法变成仓位、怎么控制风险、怎么复盘绩效。这本书把基本面研究、因子风险、仓位配置、止损、杠杆这些东西放到一条完整流程里讲，读起来会更像在搭一套投资工作流，而不是零散学知识点。对基本面分析师、PM、还有和投研团队配合的量化研究员都很有参考价值。
目录（节选）
- Chapter 1: For Whom? Why? And How?（第1章：写给谁？为什么写？怎么读？）
- Chapter 2: The Problem: From Ideas to Profit（第2章：核心问题：从想法到利润）
- Chapter 3: A Tour of Risk and Performance（第3章：风险与绩效导览）
- Chapter 4: An Introduction to Multi-Factor Models（第4章：多因子模型入门）
- Chapter 5: Understand Factors（第5章：理解因子）
- Chapter 6: Use Effective Heuristics for Alpha Sizing（第6章：用有效经验法则做 Alpha 仓位配置）
- Chapter 7: Manage Factor Risk（第7章：管理因子风险）
- Chapter 8: Understand Your Performance（第8章：理解你的绩效表现）
- Chapter 9: Manage Your Losses（第9章：管理亏损）
- Chapter 10: Set Your Leverage Ratio for a Sustainable Business（第10章：设定可持续的杠杆水平）
- Chapter 11: Appendix（第11章：附录）
#量化投资 #基本面投资 #组合管理 #风险管理 #因子模型 #绩效归因
