一点最近的小思考，学ARIMA GARCH VaR HMM Kalman filter之类的种种在量化金融，通常不是指，模型本身的使用学了就能直接的有用好用，而是学习怎么建模的哲学思考，使得或简单或复杂的策略/模型真的能有用
发布于 广东
Toolxxx
一点最近的小思考，学ARIMA GARCH VaR HMM Kalman filter之类的种种在量化金融，通常不是指，模型本身的使用学了就能直接的有用好用，而是学习怎么建模的哲学思考，使得或简单或复杂的策略/模型真的能有用