上证指数是一个极容易不客观的指数，原因就是他是唯一一个总市值加权的指数，而其他指数是流通市值加权。计算公式为：报告期指数 =（报告期样本股的总市值 ÷ 基期）× 基期指数。其中，总市值 =∑（股价 × 发行股数）。也就意味着，像流通比例较小的大权重股（国企央企），轻轻一涨，就可以上天了，权重的杠杆效应在上证指数中再次放大。之前我常用的指数是wind全a，后来做微盘策略用中证2000，现在是看着沪深300做弹性票，没办法，散户的贪婪没有止境，就犹如你敢操控，就有人敢套利~清明节后的火中取栗开始离场，套利的反身性可以开始表演了~