量化在中国最早好像是2011年开始启蒙的，如果我没记错的话，当时有个组织叫什么来着，国内有兴趣研究的，也就三百来人

为什么呢？因为那时候才推出股指期货[doge] 没有期指，量化模型各种策略没法跑。

直到15年，跑模型最厉害的不知道，但被点名出事的那家，你们大概都知道是谁

再后来，这些年，中性对冲策略一直很挣钱，基于稳定横走的大箱体，指数方面的波动率并不高，所以喂出来的算法就越会优化。

对冲量化最怕“大单边”，这是小概率，就像人总是会死一样，没遇到以前就当概率为零，否则就没必要做了。

万一遇到，认倒霉就完事了[挖鼻] 这并不是算法有问题，没有哪种算法可以解决所有场景。